Ero variaation ja kovarianssin välillä
Varianssi ei ole muuta kuin tilastollinen mitta siitä, kuinka paljon havaintoryhmä eroaa toisistaan. Varianssia käytetään usein rahoituksen riskimittareina. Rahoitus- ja kirjanpitomaailmassa variaatio tarkoittaa sitä, kuinka paljon todelliset kulut poikkeavat ennusteesta tai budjetin määrästä. Varianssi on vain volatiliteetin mittari, jolla mitataan, kuinka paljon varastot eroavat sen keskimääräisestä tai keskimääräisestä arvosta. Kovarianssi on matemaattiset termit, jotka mittaavat kuinka paljon kaksi satunnaismuuttujaa vaihtelee yhdessä. Se arvioi, kuinka paljon muuttuja muuttuu yhdessä. Rahoitusmaailmassa kovarianssin käsitettä käytetään salkun teoriassa. Kovarianssi on systemaattinen suhde satunnaismuuttujien parin välillä. Muutosten muutokset yhdessä muuttujassa johtavat vastaavaan muutokseen toisessa muuttujassa. Se mittaa kahden riskialtaan omaisuuden välistä suoraa suhdetta, mutta se ei osoita näiden kahden omaisuuden välisen suhteen vahvuutta. Rahoitusmaailmassa kovarianssi, jonka on tarkoitus auttaa monipuolistamaan arvopapereiden hallussapitoa.
vaihtelu
Varianssi on hyödyllinen indikaattori siitä, kuinka paljon riskiä yksittäinen osake liittyy, ja tämän vuoksi sijoittajan on helppo tehdä sijoituspäätös. Jos varaston varianssi on suurempi, se tarkoittaa, että varastossa heilahtelee laajemmin, joten suurempi varianssi on sitä vaarallisempaa.
Varianssi on vain teko vertailla standardia todelliseen. Yritykset asettavat standardin ja vertaa todellista suorituskykyä kyseiseen standardiin. Varianssianalyysiarkin laatii yleensä kirjanpitäjä liiketoiminnassa, mikä on kirjanpidon merkitys päätöksenteossa. Varianssianalyysin päätavoite on arvioida kustannusten hallintaa ja kustannusten vähentämistä.
Varianssit luokitellaan 4 pääpäähän.
1. Elementin hinta
- Materiaalikustannusvarianssi.
- Työvoimakustannusten variaatio.
- Ylärasian varianssi.
2. Hallittavuus
- Hallittavissa oleva varianssi.
- Hallitsematon varianssi.
3. Vaikutus
- Suotuisa varianssi.
- Epäsuotuisa varianssi.
4. Luonto
- Perusvarianssi.
- Sub-Varianssi.
Varianssin etu:
- Varianssi auttaa selvittämään kaiken tehottoman suorituskyvyn ja tehottomuuden laajuuden.
- Varianssimenetelmän käyttö kustannusten hallinnassa.
- Varianssimenetelmän tulosten avulla johtaja voi tehdä päätöksen kustannusten alentamisesta.
- Varianssimenetelmän avulla ylimmän johdon suorittama tuloksensuunnittelu toimii kunnolla.
kovarianssi
Kovarianssi antaa positiivisia tai negatiivisia arvoja. Positiiviset arvot osoittavat, että kaksi muuttujaa liikkuu samaan suuntaan, kun taas negatiiviset arvot osoittavat, että kaksi muuttujaa liikkuu käänteisessä suunnassa. Positiivinen kovarianssi osoittaa, että omaisuuserien tuotot ovat siirtyneet samaan suuntaan ja molemmilla varoilla on todennäköisesti sama tuotto. Negatiivinen kovarianssi osoittaa, että tuotto liikkui vastakkaisiin suuntiin ja yhdellä omaisuuserällä on positiivinen tuotto ja toisella todennäköisesti negatiivinen tuotto. Suuri kovarianssitulos osoittaa vahvan suhteen kahden muuttujan välillä ja matala arvo osoittaa heikkoa suhdetta kahden muuttujan välillä. Kovarianssilla on haittapuoli, sillä se mittaa vain kahden omaisuuden välistä suoraa suhdetta, eikä se voi osoittaa kahden omaisuuden välisen suhteen vahvuutta.
Covariancen etu:
- Jos salkku on erittäin epävakaa ja tätä volatiliteettia on tarpeen vähentää, siinä tapauksessa kovarianssimenetelmää käytetään yhdistetyn salkun vertailuun.
- Kovarianssi on tärkeä työkalu sijoittajalle, koska se antaa heille kuinka osake liikkuu tulevaisuudessa analysoimalla kahden osakekannan historiallisia hintatietoja.
- Sitä käytetään portfolion hajauttamisessa.
Sitä käytetään osakemarkkinoilla ja osakekaupassa salkkujen rakentamiseen tunnistaakseen osakkeet, jotka ovat hyvä paikka työskennellä yhdessä.
Head-to-Head-vertailu Varianssi vs. Kovarianssi (Infografia)
Alla on kuuden parhaan erotuksen varianssi vs. kovarianssi
Keskeiset erot varianssin ja kovarianssin välillä
Keskustelemme muutamista suurimmista eroista varianssin ja kovarianssin välillä:
- Varianssi on saman muuttujan jäännösten keskiarvo, mutta kovarianssi on kahden muuttujan välisen variaation aste.
- Varianssi kertoo kuinka yksittäiset muuttujat vaihtelevat, kun taas Covariance kertoo kuinka kaksi muuttujaa vaihtelevat yhdessä.
- Varianssi mittaa muuttujien volatiliteettia, kun taas kovarianssi mittaa, missä määrin kaksi satunnaismuuttujaa muuttuu.
- Kovarianssi on kahdessa ulottuvuudessa kahden muuttujan takia, kun taas varianssi on yhdessä ulottuvuudessa.
- Varianssi ei ole negatiivinen, kun taas kovarianssi voi olla negatiivinen tai positiivinen.
Varianssin ja kovarianssin vertailutaulukko
Tarkastellaan 6 parhaan vertailun välillä Variance vs. Covariance
Varianssin ja kovarianssin välisten vertailujen perusteet |
vaihtelu |
kovarianssi |
merkitys | Se mittaa kuinka kaukana tietojoukon jokainen luku keskiarvosta. | Se mittaa kahden satunnaismuuttujan välistä suhdetta ja kuinka paljon ne liikkuivat. |
Ulottuvuus | Varianssimitta yhdessä ulottuvuudessa. | Kovarianssi mitataan aina kahden ulottuvuuden välillä. |
muuttuja | Mittaa tietojoukon kunkin numeron variaatio. | Mittaa kahden satunnaismuuttujan yhteisvaihtelu. |
yksikkö | Ei ole samaa mittayksikköä kuin alkuperäiset tiedot ovat. | Kovarianssilla on aina mittayksikkö. |
Taloudellinen tilanne | Sijoittajat tai monet osakeasiantuntijat käyttävät varianssia mittaamaan osakkeiden epävakautta. | Kovarianssi on termi, jota käytetään kuvaamaan kuinka osake liikkuu yhdessä. |
Indikaattori | Suurempi varianssi osoittaa, että osake on riskialtista. | Positiivinen kovarianssi osoittaa, että molemmat muuttujat liikkuvat ylös tai alas samanaikaisesti ja negatiivinen kovarianssi osoittaa, että ne liikkuvat toisiinsa nähden. |
Johtopäätös - Varianssi vs. kovarianssi
Joten yllä olevasta kuvauksesta on selvää, että molemmat varianssi vs kovarianssi ovat matemaattiset tilastotermit, joita käytetään finanssimaailmassa tai organisaatiossa päätöksentekoon. Vaikka molemmat varianssi vs kovarianssitermit kuulostavat samalta, niillä on tosiaankin erilainen merkitys. Varianssi on yksi ulottuvuus ja kovarianssi on kaksiulotteisesti mitattavissa olevat tekniikat ja jotka mittaavat vastaavasti satunnaismuuttujien välistä volatiliteettia ja suhdetta. Suurempi varaston heilahtelu on riskialttiimpaa ja kaluston ostaminen negatiivisella kovarianssilla on hieno tapa minimoida riski. Positiivinen kovarianssi tarkoittaa, että varat liikkuvat samaan suuntaan, kun taas negatiivinen kovarianssi tarkoittaa, että varat liikkuvat yleensä vastakkaiseen suuntaan.
Suositellut artikkelit
Tämä on ollut opas parhaaseen eroon Varianssi vs. Kovarianssi välillä. Tässä keskustellaan myös Varianssi vs. Kovarianssi -erot infografisten ja vertailutaulukoiden kanssa. Saatat myös katsoa seuraavia artikkeleita saadaksesi lisätietoja.
- Budjetin ja ennusteen tärkeimmät erot
- Varainhoito vs. varallisuudenhoito
- Rahamarkkinoiden ja pääomamarkkinoiden vertailu
- Fuusioiden ja yhdistymisen vertailu